Portfel

analiza makro

Stosujemy nietypowe podejście, gdyż analiza makro z zasady zakłada podejście długoterminowe. Nam jednak nie pasuje wizja spędzania kilku tygodni na wybranym instrumencie w korekcie z powodu zmiany trendu krótko/średnioterminowego, czego doskonale się spodziewaliśmy. Z tego też powodu nasza strategia zakłada częste (z reguły tygodniowe) dostosowanie ekspozycji. Pozwala to na stosowanie stosunkowo wysokiej dźwigni - 1:3, 1:4 (przy, w większości przypadków, całkowitej rezygnacji ze zleceń zabezpieczających). Wielkość pozycji dobierana jest na podstawie wartości rachunku oraz obliczonej wcześniej przeciętnej zmienności handlowanych instrumentów.

 

Naszym celem jest osiągnięcie pozytywnych stóp zwrotu w długim terminie przy wykorzystaniu analizy makroekonomicznej.

 

Dobieranie par walutowych i kierunek otwieranych pozycji zależy wyłącznie od naszej analizy makroekonomicznej, przeprowadzanej raz w tygodniu. Opiera się ona na ustaleniu sentymentu makro w krótkim, średnim i długim terminie (im dłuższy horyzont, tym stabilniejszy scenariusz) względem 8 głównych walut - USD, EUR, GBP JPY, CHF, CAD, AUD, NZD i dobraniu takich par, względem których sentyment rynkowy jest maksymalnie różny (lub jego zmiana jest największa). Nie ma przy tym znaczenia wygląd wykresu danej pary walutowej - wszystkie pozycje otwierane są w niedzielę wieczorem z zamiarem przetrzymania do początku kolejnego tygodnia.

Zachowanie portfela i poszczególnych pozycji jest na bieżąco monitorowane, jeśli jednak nie wystąpią znaczące czynniki zewnętrzne (zmiana gospodarczego tła lub drastyczna zmiana sytuacji technicznej), żadna z pozycji nie jest modyfikowana. Zasadność ich dalszego utrzymywania lub zamknięcia podlega tygodniowej analizie przeprowadzanej w weekend.


Aktualne wyniki portfela:

Powyższy zapis strategii jasno wskazuje, że tym, co staramy się osiągnąć, jest właściwe połączenie według nas najskuteczniejszego typu analizy, analizy makro, która jest podejściem długoterminowym, z krótkoterminowym zarządzaniem portfelem, chęcią odnoszenia bieżących zysków i stosunkowo krótkim zamrażaniem środków.

O wszelkich zmianach w portfelu informujemy na bieżąco. Co tydzień pojawia komentarz dotyczący aktualizacji pozycji, informacja o otwarciu nowych i zamknięciu dotychczasowych, lub nasz plan na ich rozegranie. Dodatkowo, na Pulsie Rynku pod tagiem #makroportfel pojawiać się będą komentarze i wiadomości dotyczące bieżących zmian czy nieplanowanym wcześniej zamknięciu pozycji. Pierwszym źródeł informacji o nowościach na Macro-Tube zawsze jest nasz kanał na Twitterze, do śledzenia którego zapraszamy.


Pamiętaj - nasze transakcje nie stanowią sygnałów! Staramy się publikować informacje o naszych działaniach jak najszybciej to możliwe, jednak nie po to, abyś kopiował nasze podejście.

Przedstawiany portfel jest tylko jednym z kilku, które prowadzimy i które stopniowo też będziemy przedstawiać. Robimy to publicznie po to, aby dzielić się wiedzą, lecz również i lepiej kontrolować swoje własne poczynania, a także testować nowe podejścia. 

Nigdy nie będziemy ukrywać strat i kolorować wyników. Liczymy na Wasze opinie i konstruktywną krytykę. Łączy nas wspólny cel i razem możemy go łatwiej osiągnąć.


Komentarze do zajętych pozycji